学习量化投资《主动投资组合管理第2版》中文PDF+英文PDF

作者:jcmp      发布时间:2021-04-30      浏览量:0
CAPM模型的残差收益期望为0,也

CAPM模型的残差收益期望为0,也推导出没有信息优势的人应该持有市场基准组合。所以主动投资经理能力的分野在于获取残差收益的能力。认为风险本质依赖于收益率的概率分布,风险是收益率的标准差,也可以称作为波动率。根据对风险的数学定义,推导出风险的不可加性,并且分散投资会显著性的降低整体风险,这都是很久远的基础理论,并且很少人对基于历史样本的风险模型感兴趣。

《主动投资组合管理》第2版为主动投资管理提供了一组现代的、全面的战略概念和经验原则,指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成:基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施,带领读者逐步了解整个流程。

《主动投资组合管理》第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践,解决投资中的现实问题:寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始,定义了相对于基准的超常收益率,进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节:资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题,包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等,并在必要时给出了实证数据的例子。

学习参考:

《主动投资组合管理: 创造高收益并控制风险的量化投资方法(第2版)》中文PDF,670页,带书签目录,文字可以复制。

《主动投资组合管理: 创造高收益并控制风险的量化投资方法(第2版)》,英文PDF,621页,带书签,文字可以复制。

作者: (美)理查德C.格林诺德(Richard C.Grinold) / 雷诺德N.卡恩(Ronald N.Kahn)译者: 李腾 / 杨柯敏 / 刘震

下载: https://pan.baidu.com/s/1Zw7FZrmhubtyvSA9oFg0zg 提取码: xffm

《主动投资组合管理》介绍了:

主动管理的合适理论框架,以及怎样在该框架下应用基本的投资组合理论

将市场洞察力转化为特异的、有价值投资策略的技术

多空投资策略:何时用,何时不用,以及原因

证实过的评估投资策略的规则

估计交易成本的方法,以及降低它们的有效方法

风险模型精度的历史和实证信息

技术附录:对每一章数学推导更详尽的解释

独特的、真实的练习题,提供理解新概念的具体要素

《主动投资组合管理》覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论,以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径,以战胜被动指数和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。

Python已广泛应用于银行业、投资管理、保险业、房地产行业等金融领域,用于开发金融模型、管理风险和自动完成交易。许多大型金融机构依赖Python来搭建职位管理、资产定价、风险管理和交易系统等基础设施。

《Python金融数据分析》中文PDF,246页,带书签目录,文字可以复制;英文PDF,340页,带书签目录,文字可以复制;配套源代码。作者张永冀

下载: https://pan.baidu.com/s/1wM6pPYHVXR6JqZcTxnndbQ 提取码: t1en

介绍核心的金融理论,并给出它们的数学概念,以帮助读者更好地理解它们在实际中的应用价值。你将了解如何应用Python求解经典的资产定价模型,解决金融中的线性和非线性问题,开发数值程序和利率模型,以及如何根据有限差分法定价来描绘含有期权的隐含波动率曲线等。

随着高级计算技术的出现,我们必须要考虑如何存储和处理大量数据。而Hadoop是目前处理大数据的流行工具。因此本书将介绍Hadoop的工作原理及其与Python的集成,以获得金融数据的分析方法;以及如何利用Python实现NoSQL在存储非结构化数据中的应用。

目前许多公司开始向客户提供API,以使用他们定制的交易软件进行交易。通过学习本书,你将了解如何连接到代理API,检索市场数据,生成交易信号并向交易所发送指令,以及平均回报和趋势跟踪等交易策略的实施。另外,本书还将介绍风险管理、头寸跟踪和回溯测试技术,以帮助你管理交易策略的实施效果。